研究流程的目标不是找到“最好看的回测”，而是逐步消除时钟错位、数据泄漏、重复 episode、搜索偏差与机制幻觉。
先确认时间基准、采样、对齐、符号方向、价格口径与收益计算，确保后续所有统计建立在同一个可复核事实层上。
原样复现种子策略，锁定样本、参数与结果；无法复现的 seed 不进入后续优化。
把重叠信号归并为独立事件，控制重复计数、簇状行情与同一冲击的多次命中。
固定父策略，只改变一个外层条件，观察边际贡献；拒绝一次性堆叠大量过滤器后再解释。
检查候选在 Spot、Perp、OI、basis、liquidation 与价格背景中的机制指纹，必要时拆成不同分支。
提前定义搜索空间、候选数量与停止规则，对多重搜索造成的偶然优势进行校正。
分解与现有策略重叠和独有的 episode，避免多个“好策略”其实押注同一批行情。
冻结参数和规则后才进入真正未参与选择的 holdout；通过后再做极端情景、执行误差与脆弱性检查。
先以只读或模拟方式进入真实时间流，观察信号、数据、执行与风险门控是否与研究假设一致。
任何参数、数据口径、episode 定义或执行假设的变化，都应重新记录并重新验证，而不是覆盖旧结果。