把市场微观结构、衍生品流、事件市场与 AI 研究代理放到同一套可复核研究框架中。这里展示研究方向，不公开生产凭据、私有端点或交易密钥。
研究 OBI、spread、microprice、add/cancel、trade flow、persistence、damage 与恢复路径之间的关系。
联合考察持仓量、basis、funding、liquidation 与 Spot/Perp 角色切换，寻找可解释机制而非单一相关性。
让多个研究代理分别提出假设、反证、近邻消融与 holdout 方案，再由统一证据链完成裁决。
研究订单簿失衡是否只是瞬时压力，还是能在几十秒尺度延续；同时检查 Spot 与 Perp 谁先动、谁恢复。
把爆仓视为事件起点，研究流动性损伤、价格背景、OI 收缩和恢复速度如何共同决定后续方向。
围绕尾盘、结算口径与参考价格构造严格 episode，避免把时间重叠与重复信号误当作独立样本。
候选必须经历结构化搜索校正、Common/Unique 分解和真正 holdout，降低“搜得越多，偶然冠军越多”的风险。
任何看起来很漂亮的胜率，都必须能回答：数据是否同步？episode 是否独立？机制是否稳定？搜索是否泄漏？holdout 是否真正未参与选择？